Répliquez le Nasdaq en utilisant quelques actions (et battez-le). Voici le code Python :

Les investisseurs peuvent copier la performance d'un indice pour avoir une exposition aux titres sans avoir besoin d'acheter chacun d'eux. Ce processus s'appelle la réplication d'indice. Voyons comment cela fonctionne :

Nous allons récupérer les données historiques des prix des actions pour une liste d'actifs depuis Yahoo Finance. Ces données seront utilisées pour calculer les rendements quotidiens.

Ensuite, nous allons configurer un objet portefeuille pour stocker les rendements des actifs et le configurer avec les méthodes statistiques souhaitées. Nous définissons également certaines contraintes pour le processus d'optimisation.

Nous allons effectuer l'optimisation du portefeuille en utilisant le modèle de risque spécifié et la fonction objectif. Après avoir obtenu les poids optimaux, nous visualiserons la composition du portefeuille avec un graphique circulaire.

En minimisant l'erreur de suivi, nous n'avons besoin que d'une exposition à trois actions pour surperformer le Nasdaq.