Repliziere den Nasdaq mit ein paar Aktien (und schlage ihn). Hier ist der Python-Code:

Investoren können die Performance eines Index nachbilden, um Zugang zu Wertpapieren zu erhalten, ohne jedes einzelne kaufen zu müssen. Dieser Prozess wird als Indexreplikation bezeichnet. Lass uns sehen, wie es funktioniert:

Wir werden historische Aktienkursdaten für eine Liste von Vermögenswerten von Yahoo Finance abrufen. Diese Daten werden verwendet, um die täglichen Renditen zu berechnen.

Als Nächstes richten wir ein Portfolio-Objekt ein, um die Renditen der Vermögenswerte zu speichern, und konfigurieren es mit den gewünschten statistischen Methoden. Wir definieren auch einige Einschränkungen für den Optimierungsprozess.

Wir werden die Portfolio-Optimierung unter Verwendung des angegebenen Risikomodells und der Ziel-Funktion durchführen. Nachdem wir die optimalen Gewichte ermittelt haben, werden wir die Portfolio-Zusammensetzung mit einem Kreisdiagramm visualisieren.

Durch die Minimierung des Tracking-Fehlers benötigen wir nur eine Exposition gegenüber drei Aktien, um den Nasdaq zu übertreffen.