Repliceer de Nasdaq met een paar aandelen (en versla het). Hier is de Python-code:

Beleggers kunnen de prestaties van een index kopiëren voor blootstelling aan effecten zonder de noodzaak om elk afzonderlijk te kopen. Dit proces wordt indexreplicatie genoemd. Laten we eens kijken hoe het werkt:

We zullen historische aandelenprijsgegevens ophalen voor een lijst van activa van Yahoo Finance. Deze gegevens zullen worden gebruikt om dagelijkse rendementen te berekenen.

Vervolgens zullen we een portefeuille-object opzetten om de rendementen van de activa op te slaan en deze in te stellen met de gewenste statistische methoden. We definiëren ook enkele beperkingen voor het optimalisatieproces.

We zullen de portefeuille-optimalisatie uitvoeren met behulp van het gespecificeerde risicomodel en de doelstelling. Na het verkrijgen van de optimale gewichten, zullen we de samenstelling van de portefeuille visualiseren met een cirkeldiagram.

Door de trackingfout te minimaliseren, hebben we slechts blootstelling aan drie aandelen nodig om de Nasdaq te overtreffen.