いくつかの銘柄を使用してナスダックを複製します(そしてそれを打ち負かします)。 Python コードを次に示します。

投資家は、証券へのエクスポージャーのためにインデックスのパフォーマンスをコピーでき、各インデックスを購入する必要はありません。 このプロセスは、インデックスのレプリケーションと呼ばれます。 それがどのように機能するか見てみましょう。

Yahoo Financeから資産リストの過去の株価データを取得します。 このデータは、日次収益の計算に使用されます。

次に、資産のリターンを保存するポートフォリオオブジェクトを設定し、必要な統計手法で設定します。 また、最適化プロセスのためのいくつかの制約も定義します。

指定されたリスクモデルと目的関数を用いてポートフォリオの最適化を行います。 最適なウエイトを取得した後、ポートフォリオの構成を円グラフで可視化します。

追跡誤差を最小限に抑えることで、ナスダックをアウトパフォームするには3つの銘柄へのエクスポージャーが必要です。