Repliker Nasdaq ved å bruke noen få aksjer (og slå den). Her er Python-koden:

Investorer kan kopiere ytelsen til en indeks for eksponering mot verdipapirer uten å måtte kjøpe hver enkelt. Denne prosessen kalles indeksreplikering. La oss se hvordan det fungerer:

Vi vil hente historiske aksjekursdata for en liste over eiendeler fra Yahoo Finance. Disse dataene vil bli brukt til å beregne daglig avkastning.

Deretter vil vi sette opp et porteføljeobjekt for å lagre aktivaavkastningen og konfigurere den med ønskede statistiske metoder. Vi definerer også noen begrensninger for optimaliseringsprosessen.

Vi vil utføre porteføljeoptimaliseringen ved hjelp av spesifisert risikomodell og objektiv funksjon. Etter å ha oppnådd de optimale vektene, vil vi visualisere porteføljesammensetningen med et kakediagram.

Ved å minimere sporingsfeilen trenger vi bare eksponering mot tre aksjer for å overgå Nasdaq.