ils ne sont pas de véritables rendements résiduels s'ils ne proviennent pas de la région idiosyncratique de France

Astuce : effectuez une régression puis échangez les coefficients avec les p-values. J'ai vu cela produire des valeurs R^2 significativement supérieures à 100%.

Dans le HFT, la plupart des lissages se font avec un EWMA car les développeurs s'énervent quand vous leur demandez de garder un long cache de prix et de maintenir le système performant.

La volatilité n'est pas si mauvaise quand elle ne fait qu'augmenter.

Voici un fil rapide sur les éléments essentiels d'un système de création de marché utilisé par les professionnels. …

Les marchés de prédiction sont de la crypto (du moins) il y a quelques années en termes de recherche d'avantages. Faites attention.

Vous pouvez rapidement dire quand vous rencontrez quelqu'un s'il aime le jeu ou s'il entend que c'est un endroit où gagner un peu d'argent et avoir un bon salaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent entrer dans cette industrie parce qu'elle paie bien. Parlez aux "banquiers d'investissement en herbe" - la moitié d'entre eux ne savent même pas ce que vous faites au travail, mais ils savent que ça paie. Ils essaient d'atteindre un objectif, pas vraiment de gagner le gros lot, pas de dominer. Il y a ceux qui veulent clairement gagner et ceux qui veulent un bon salaire. La preuve est dans le pudding et vous le verrez dans leur parcours. Vous rencontrerez des gens qui n'ont pas demandé la permission et qui sont juste allés faire des choses, et bien que pour certains cela ressemble à une grande autonomie, ce n'est pas seulement une question d'autonomie, c'est leur refus de rester assis et de suivre un chemin standard. C'est l'agressivité de leur autonomie qui révèle leur amour pour le jeu et l'urgence de gagner. Dans le même ordre d'idées, ceux qui sont des généralistes, de vrais généralistes avec peu de thèmes cohérents qui passent d'une tendance à l'autre, ont déjà montré leurs cartes. Leur incapacité à s'en tenir à un domaine a déjà révélé qu'ils ne l'aiment pas vraiment. Si vous étiez réellement absorbé par le travail et l'amour du jeu, vous trouveriez difficile de passer à l'herbe plus verte dans l'industrie suivante et même alors, vous seriez rapidement ramené en arrière. Cela ne veut pas dire que les gens ne réussissent pas très bien dans d'autres conditions, mais ce sont ceux qui aiment vraiment le jeu qui remportent la grande majorité des victoires. Vouloir gagner de l'argent ne vous mènera que jusqu'à un certain point. Souvent, si vous donnez à la personne qui jure qu'elle est motivée pour être le meilleur quant du jeu quelques centaines de milliers par an, elle commence soudainement à se soucier de la sécurité de l'emploi. Vous voyez combien de personnes veulent vraiment gagner et ramener le premier prix, une fois que les gens commencent à gagner, car beaucoup de gens veulent vraiment juste réussir et pour eux, réussir, c'est un emploi bien rémunéré. Assez pour être heureux et avoir ce montant qui arrive souvent. Ceux qui veulent vraiment gagner et pas grand-chose d'autre se distinguent par leurs actions et leur autonomie, et beaucoup de ceux qui prétendent faire partie de ce groupe ne le sont pas.

Le meilleur conseil que j'ai reçu de Steve Cohen : la volatilité est comme un trampoline.

Presque à 500 questions/réponses sur le blog Q&A. Beaucoup de bonnes lectures disponibles pour tous, je le recommanderais. Devrait être sur la sous-pile

Quand vous lisez le carnet de quelqu'un et qu'il y a des commentaires sur chaque ligne