non sono veri rendimenti residualizzati se non provengono dalla regione idiosincratica della Francia

Suggerimento utile: esegui una regressione e poi scambia i coefficienti con i valori p. Ho visto che questo produce valori R^2 significativamente superiori al 100%.

Nell'HFT, la maggior parte della smussatura avviene con un EWMA perché gli sviluppatori si infastidiscono quando chiedi loro di mantenere una lunga cache di prezzi e di mantenere il sistema performante.

La volatilità non è così male quando sale solo.

Ecco un thread veloce sugli elementi essenziali di un sistema di market making utilizzato dai professionisti. …

I mercati delle previsioni sono crypto (almeno) alcuni anni fa in termini di trovare vantaggi. Fai attenzione.

Puoi capire abbastanza in fretta quando incontri qualcuno se ama il gioco o se sente che è un posto dove guadagnare un po' di soldi e avere uno stipendio bello. Ci sono molte persone che vogliono entrare in questo settore perché paga bene. Parla con "banchieri d'investimento aspiranti" - metà di loro non sa nemmeno cosa fai nel lavoro, ma sanno che paga. Stanno cercando di raggiungere un obiettivo, non di vincere davvero il premio principale, non di dominare. Ci sono quelli che chiaramente vogliono vincere e quelli che vogliono uno stipendio bello. La prova è nel pudding e lo vedrai nel loro percorso. Incontrerai persone che non hanno chiesto permesso e hanno semplicemente fatto le cose, e mentre per alcuni questo sembra un'alta agenzia, non si tratta solo di agenzia, ma della loro riluttanza a stare a guardare e seguire un percorso standard. È l'aggressività della loro agenzia che rivela il loro amore per il gioco e l'urgenza di vincere. Allo stesso modo, coloro che sono generalisti, veri generalisti con poco tema coerente che saltano da una tendenza all'altra, hanno già mostrato le loro carte. La loro pura incapacità di rimanere in un campo ha già rivelato che non lo amano davvero. Se fossi davvero coinvolto dal lavoro e dall'amore per il gioco, troveresti difficile passare all'erba più verde nel prossimo settore e anche allora verresti riportato indietro. Non si può dire che le persone non facciano molto bene in altre condizioni, ma sono coloro che amano davvero il gioco a fare la maggior parte delle vittorie. Voglia di fare soldi ti porterà solo fino a un certo punto. Spesso, se dai a una persona che giura di essere motivata a essere il miglior quant del gioco un paio di centinaia di migliaia all'anno, all'improvviso si preoccupa della sicurezza del lavoro. Vedi quanto le persone vogliono davvero vincere e portare a casa il primo premio, una volta che le persone iniziano a vincere, perché molte persone vogliono davvero solo raggiungere un obiettivo e per loro raggiungere è un lavoro ben pagato. Abbastanza per essere felici e avere quella somma che entra spesso. Coloro che vogliono davvero vincere e non molto altro nel mezzo si separano nelle loro azioni e nella loro agenzia e molti di quelli che affermano di far parte di questo gruppo non lo sono.

Il miglior consiglio che ho ricevuto da Steve Cohen: la volatilità è come un trampolino

Quasi a 500 domande / risposte sul blog Q & A. Un sacco di ottima lettura lì disponibile per tutti, lo consiglierei. Dovrebbe essere in sub-stack

Quando leggi il quaderno di qualcuno e ci sono commenti su ogni riga