eles não são verdadeiros retornos residuais se não vierem da região idiossincrática da França

Dica profissional: execute uma regressão e troque os coeficientes pelos valores p. Eu vi isso produzir valores de R ^ 2 significativamente maiores que 100%

No HFT, a maior parte da suavização é com um EWMA porque os desenvolvedores ficam irritados quando você pede que eles mantenham um longo cache de preços e mantenham o desempenho do sistema.

A volatilidade não é tão ruim quando só sobe

Aqui está um tópico rápido sobre os fundamentos de um sistema de criação de mercado que os profissionais usam. …

Os mercados de previsão são cripto (pelo menos) há alguns anos em termos de encontrar bordas. Prestar atenção.

Você pode dizer muito rápido quando conhece alguém se eles amam o jogo ou ouvem que é um lugar para ganhar um pouco de dinheiro e ter um bom salário. Há muitas pessoas que querem entrar nessa indústria porque paga bem. Fale com "aspirantes a banqueiros de investimento" - metade deles nem sabe o que você faz no trabalho, mas sabe que compensa. Eles estão tentando alcançar, não realmente ganhar o prêmio principal, não dominar. Há aqueles que claramente querem vencer e aqueles que querem um bom salário. A prova está no pudim e você verá isso no rastro deles. Você conhecerá pessoas que não pediram permissão e apenas foram e fizeram coisas, e enquanto para alguns isso parece alta agência, não se trata apenas de agência, é sobre sua falta de vontade de sentar e seguir um caminho padrão. É a agressividade de sua agência que revela seu amor pelo jogo e a urgência de vencer. Na mesma nota, aqueles que são generalistas, verdadeiros generalistas com pouco tema consistente que pulam da última tendência para a última tendência, já mostraram suas cartas. Sua pura incapacidade de ficar com um campo já revelou que eles realmente não o amam. Se você realmente fosse engolido pelo trabalho e pelo amor pelo jogo, acharia difícil mudar para a grama mais verde na próxima indústria e, mesmo assim, seria puxado de volta. Isso não quer dizer que as pessoas não se saiam muito bem em outras condições, mas são aqueles que realmente amam o jogo que fazem a grande maioria das vitórias. Querer ganhar dinheiro só vai te levar até certo ponto. Muitas vezes, se você der à pessoa que jura que está motivada a ser a melhor quant do jogo algumas centenas de mil por ano e, de repente, ela se preocupa com a segurança no emprego. Você vê o quanto as pessoas querem realmente ganhar e levar para casa o primeiro prêmio, uma vez que as pessoas começam a ganhar, porque muitas pessoas realmente só querem alcançar e para elas alcançar é um trabalho bem remunerado. O suficiente para ser feliz e ter essa quantia entrando com frequência. Aqueles que realmente querem vencer e não muito mais se separam em suas ações e em sua agência e muitos daqueles que afirmam fazer parte desse grupo não são.

Melhor conselho que recebi de Steve Cohen: A volatilidade é como um trampolim

Quase 500 perguntas / respostas no blog Q & A. Muita leitura excelente lá disponível para todos, recomendo. Deve estar na sub-pilha

Quando você lê o caderno de alguém e há comentários em cada linha