PRELEGERE MANAGEMENTUL RISCURILOR #13: MATEMATICA RUINEI CRITERIUL 📐 KELLY K% = W - [(1-W) / R] Formula matematică care îți spune exact cât să riști pe fiecare tranzacție. FORMULA A EXPLICAT: K% = Procentaj Kelly (Optim % la risc) W = Rata de câștig (probabilitatea ta istorică de câștig) R = Risc/Recompensă (Dimensiunea medie a câștigului ÷ mărimea medie a pierderii) CALCUL EXEMPLU: Statisticile tale: Rată de victorie: 45% Câștig mediu: 300$ Pierdere medie: 100 $ Raport R: 3:1 K = 0,45 - (0,55/3) = 0,267 Kelly Risc optim: 26,7% ⚠️ ATENȚIE CRITICĂ: Full Kelly (26,7%) este MULT prea agresiv! Presupune date perfecte și fără erori de estimare. FRACȚIUNI KELLY: FULL KELLY (100%): 26,7% Risc Prea volatil. Evită....