PŘEDNÁŠKA O ŘÍZENÍ RIZIK #13: MATEMATIKA ZKÁZY KELLYHO KRITÉRIUM 📐 K% = W - [(1-W) / R] Matematický vzorec, který přesně říká, kolik riskovat za jeden obchod. VYSVĚTLENÝ VZOREC: K% = Kellyho procento (optimální % k riziku) W = Míra výher (vaše historická pravděpodobnost výhry) R = poměr rizik/výnos (průměrná velikost výhry ÷ průměrná velikost ztráty) PŘÍKLAD VÝPOČTU: Vaše statistiky: Míra výher: 45 % Průměrná výhra: $300 Průměrná ztráta: 100 $ R poměr: 3:1 K = 0,45 - (0,55/3) = 0,267 Kelly Optimální riziko: 26,7 % ⚠️ KRITICKÉ VAROVÁNÍ: Full Kelly (26,7 %) je PŘÍLIŠ agresivní! Předpokládá dokonalá data a žádné chyby v odhadu. KELLYHO ROZŠTĚPY: PLNÝ KELLY (100 %): 26,7 % Riziko Příliš nestabilní. Vyhněte se....