WYKŁAD Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM #13: MATEMATYKA RUINY KRYTERIUM KELLY 📐 K% = W - [(1-W) / R] Matematyczna formuła, która dokładnie mówi, ile ryzykować na każdą transakcję. WYJAŚNIENIE FORMUŁY: K% = Procent Kelly (Optymalny % do ryzyka) W = Wskaźnik wygranych (Twoje historyczne prawdopodobieństwo wygranej) R = Ryzyko/Nagroda (Średni rozmiar wygranej ÷ Średni rozmiar straty) PRZYKŁAD OBLICZEŃ: Twoje statystyki: Wskaźnik wygranych: 45% Średnia wygrana: 300 USD Średnia strata: 100 USD Współczynnik R: 3:1 K = 0.45 - (0.55/3) = 0.267 Optymalne ryzyko Kelly: 26.7% ⚠️ KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE: Pełne Kelly (26.7%) jest ZBYT AGRESYWNE! Zakłada idealne dane i brak błędów oszacowania. UŁAMKI KELLY: PEŁNE KELLY (100%): 26.7% ryzyka Zbyt zmienne. Unikaj....