リスク管理講義 #13:破滅の数学 ケリー基準 📐 K% = W - [(1-W) / R] 1回の取引でリスクを正確に示す数学的な公式です。 その式は次のように説明されています: K% = ケリーパーセンテージ(最適リスク割合) W = 勝率(あなたの過去の勝利確率) R = リスク/リワード(平均勝利数÷平均損失数) 計算例: あなたのステータス: 勝率:45% 平均当選:$300 平均損失:100ドル R比率:3:1 K = 0.45 - (0.55/3) = 0.267 ケリー最適リスク:26.7% ⚠️ 重要な警告: フルケリー(26.7%)はあまりにも攻撃的すぎます! これは完璧なデータと推定誤差がないことを前提としています。 ケリー分数: フルケリー(100%):リスク26.7% あまりにも不安定すぎる。避けてください。...