$VIX Efeito Segunda-feira - Ignore a Manchete Um aumento no VIX na segunda-feira, como o movimento de 7% de hoje, muitas vezes não significa nada – é um efeito mecânico de segunda-feira que geralmente é represo mais tarde na semana. O que importa é o futuro do VIX no primeiro mês, e ele mal se moveu, sem mostrar estresse real. É também por isso que usar $VIX para cobertura agora faz pouco sentido: há uma grande diferença entre $VIX spot e o futuro do primeiro mês, e como a precificação das opções é determinada pelo futuro, não pelo spot, o mês inicial dificilmente se move muito até que essa diferença se feche, atuando como uma almofada contra a volatilidade real.