$VIX月曜効果 - 見出しを無視する 月曜日のVIXの上昇、例えば今日の7%の動きは、多くの場合意味を持たず、通常は週の後半に再び戻る機械的な月曜効果です。 重要なのはVIXの前月先物であり、ほとんど動いておらず、実質的なストレスは見られません。 これがまた、今ヘッジに$VIXを使うのはあまり意味がない理由でもあります。スポットと初月先物の間に大きなギャップがあり、オプション価格$VIX先物によって動かされるため、前月はそのギャップが閉じるまであまり動かない可能性が高く、実際のボラティリティに対するクッションとして機能します。