Effetto Lunedì del $VIX - Ignora il Titolo Un aumento del VIX di lunedì, come il movimento del 7% di oggi, spesso non significa nulla - è un effetto meccanico del lunedì che di solito viene restituito più avanti nella settimana. Ciò che conta è il future del VIX per il mese corrente, e si è mosso a malapena, mostrando nessun reale stress. Questo è anche il motivo per cui utilizzare il $VIX per coprire in questo momento ha poco senso: c'è un grande divario tra il $VIX spot e il future del primo mese, e poiché la valutazione delle opzioni è guidata dal future, non dallo spot, è improbabile che il mese corrente si muova molto finché quel divario non si chiude, fungendo da cuscinetto contro la reale volatilità.