$VIX Ефект понеділка — ігнорувати заголовок Понеділковий стрибок VIX, як і сьогоднішнє зростання на 7%, часто нічого не означає — це механічний понеділковий ефект, який зазвичай повертається пізніше протягом тижня. Головне — це майбутнє VIX на перший місяць, і воно майже не змінилося, не показуючи реального стресу. Саме тому зараз використовувати $VIX для хеджування мало сенсу: між $VIX спотом і першим місячним ф'ючерсом існує великий розрив, і оскільки ціноутворення опціонів визначається майбутнім, а не спотом, перший місяць навряд чи сильно зміниться, поки цей розрив не закриється, що слугує подушкою проти реальної волатильності.