$VIX Efecto del Lunes - Ignora el Titular Un salto del lunes en el VIX, como el movimiento del 7% de hoy, a menudo no significa nada: es un efecto mecánico del lunes que generalmente se recupera más tarde en la semana. Lo que importa es el futuro del VIX del mes en curso, y apenas se ha movido, mostrando no hay estrés real. Esta es también la razón por la que usar $VIX para cobertura en este momento tiene poco sentido: hay una gran diferencia entre el $VIX spot y el futuro del primer mes, y dado que la fijación de precios de las opciones se basa en el futuro, no en el spot, es poco probable que el mes en curso se mueva mucho hasta que esa diferencia se cierre, actuando como un cojín contra la volatilidad real.