J'ai testé des milliers de stratégies. La leçon que j'ai apprise à mes dépens : Le surajustement vous fera perdre $$$. Maintenant, j'utilise la validation croisée pour aider à lutter contre cela. Voici le code pour le faire (en 2 minutes) :

Au cas où vous ne seriez pas familier avec la validation croisée : • Réduit le risque de surapprentissage dans les modèles • Implique la partition des données en sous-ensembles • Estime la performance du modèle sur des données non vues Elle est utilisée dans toutes les sciences des données. Vous pouvez maintenant l'utiliser pour le trading avec VectorBT PRO. Allons-y !

Importons VBT PRO et les quelques bibliothèques pertinentes pour notre analyse.

Récupérez les données de votre actif préféré. Nous utiliserons AAPL.

Ensuite, nous allons configurer un "splitter", qui divise une plage de dates en segments plus petits selon un schéma choisi.

La commande splitter.plots().show_png() donne la visualisation suivante :

Ensuite, nous allons créer une fonction pour exécuter une stratégie de trading dans une plage de dates spécifiée en utilisant un seul ensemble de paramètres, retournant un indicateur clé. Notre stratégie sera un simple croisement EMA combiné avec un stop suiveur ATR.

En décorant (ou en enveloppant) notre fonction avec `parameterized`, nous permettons à `objective` d'accepter une liste de paramètres et de les exécuter à travers toutes les combinaisons.

Analysons les résultats en segmentant les périodes EMA rapides et lentes. Cela met en évidence la variation minimale du ratio de Sharpe de l'ensemble d'entraînement à l'ensemble de test sur au moins 50 % des divisions, où le bleu indique un changement positif.

Le résultat est une carte thermique montrant les différents ratios de Sharpe à travers les combinaisons de périodes lentes et rapides.

Bien que vous ayez peut-être développé une stratégie prometteuse sur le papier, il est essentiel de la valider par croisement pour confirmer sa performance constante dans le temps et s'assurer qu'elle n'est pas simplement le résultat de fluctuations aléatoires. Appliquez les techniques que vous avez apprises ici à votre propre stratégie.