Ik heb duizenden strategieën getest. De les die ik op de harde manier heb geleerd: Overfitting kost je $$$. Nu gebruik ik cross-validatie om terug te vechten. Hier is de code om het te doen (in 2 minuten):

Als je niet bekend bent met cross-validatie: • Vermindert het risico op overfitting in modellen • Betreft het opdelen van gegevens in subsets • Schat de modelprestaties op ongeziene gegevens Het wordt in alle datawetenschappen gebruikt. Nu kun je het gebruiken voor trading met VectorBT PRO. Laten we gaan!

Laten we VBT PRO importeren en de paar bibliotheken die relevant zijn voor onze analyse.

Pak de gegevens voor je favoriete activum. We zullen AAPL gebruiken.

Vervolgens gaan we een "splitter" instellen, die een datumbereik in kleinere segmenten verdeelt volgens een gekozen schema.

De splitter.plots().show_png() opdracht resulteert in de volgende visualisatie:

Vervolgens zullen we een functie maken om een handelsstrategie uit te voeren binnen een opgegeven datumbereik met een enkele parameter set, waarbij één belangrijke metriek wordt geretourneerd. Onze strategie zal een eenvoudige EMA crossover zijn, gecombineerd met een ATR trailing stop.

Door onze functie te versieren (of in te pakken) met `parameterized`, stellen we `objective` in staat om een lijst met parameters te accepteren en deze over alle combinaties uit te voeren.

Laten we de resultaten analyseren door de snelle en langzame EMA-periodes te segmenteren. Het benadrukt de minimale variatie in de Sharpe-ratio van de trainingsset naar de testset over ten minste 50% van de splitsingen, waarbij blauw een positieve verandering aangeeft.

Het resultaat is een heatmap die de verschillende Sharpe-ratio's toont over de combinaties van langzame en snelle periodes.

Hoewel je misschien een veelbelovende strategie op papier hebt ontwikkeld, is het essentieel om deze kruisvalidatie toe te passen om de consistente prestaties in de loop van de tijd te bevestigen en ervoor te zorgen dat het niet slechts het resultaat is van willekeurige fluctuaties. Pas de technieken die je hier hebt geleerd toe op je eigen strategie.