He probado miles de estrategias en pruebas retrospectivas. La lección que aprendí de la manera difícil: El sobreajuste te hará perder $$$. Ahora utilizo la validación cruzada para ayudar a combatirlo. Aquí está el código para hacerlo (en 2 minutos):

En caso de que no estés familiarizado con la validación cruzada: • Reduce el riesgo de sobreajuste en los modelos • Implica dividir los datos en subconjuntos • Estima el rendimiento del modelo en datos no vistos Se utiliza en todas las ciencias de datos. Ahora puedes usarlo para el trading con VectorBT PRO. ¡Vamos!

Importemos VBT PRO y las pocas bibliotecas relevantes para nuestro análisis.

Obtén los datos de tu activo favorito. Usaremos AAPL.

A continuación, configuraremos un "divisor", que divide un rango de fechas en segmentos más pequeños según un esquema elegido.

El comando splitter.plots().show_png() da como resultado la siguiente visualización:

A continuación, crearemos una función para ejecutar una estrategia de trading dentro de un rango de fechas específico utilizando un único conjunto de parámetros, devolviendo una métrica clave. Nuestra estrategia será un simple cruce de EMA combinado con un stop de seguimiento ATR.

Al decorar (o envolver) nuestra función con `parameterized`, habilitamos que `objective` acepte una lista de parámetros y los ejecute en todas las combinaciones.

Analicemos los resultados segmentando los períodos de EMA rápida y lenta. Destaca la variación mínima en el ratio de Sharpe del conjunto de entrenamiento al conjunto de prueba en al menos el 50% de las divisiones, donde el azul indica un cambio positivo.

El resultado es un mapa de calor que muestra los diversos ratios de Sharpe a través de las combinaciones de períodos lentos y rápidos.

Aunque podrías haber desarrollado una estrategia prometedora sobre el papel, es esencial validarla cruzadamente para confirmar su rendimiento consistente a lo largo del tiempo y asegurarte de que no es simplemente el resultado de fluctuaciones aleatorias. Aplica las técnicas que aprendiste aquí a tu propia estrategia.