Przetestowałem tysiące strategii. Lekcja, którą nauczyłem się w trudny sposób: Przeuczenie kosztuje $$$. Teraz używam walidacji krzyżowej, aby pomóc w walce. Oto kod, aby to zrobić (w 2 minuty):

W przypadku, gdy nie jesteś zaznajomiony z walidacją krzyżową: • Zmniejsza ryzyko przeuczenia modeli • Polega na podziale danych na podzbiory • Szacuje wydajność modelu na niewidzianych danych Jest stosowana we wszystkich naukach o danych. Teraz możesz jej użyć do handlu z VectorBT PRO. Zaczynajmy!

Zaimportujmy VBT PRO oraz kilka bibliotek istotnych dla naszej analizy.

Pobierz dane dla swojego ulubionego aktywa. Użyjemy AAPL.

Następnie skonfigurujemy "splitter", który dzieli zakres dat na mniejsze segmenty zgodnie z wybranym schematem.

Polecenie splitter.plots().show_png() skutkuje następującą wizualizacją:

Następnie stworzymy funkcję do realizacji strategii handlowej w określonym zakresie dat, używając jednego zestawu parametrów, zwracając jeden kluczowy wskaźnik. Nasza strategia będzie prostym przecięciem EMA połączonym z trailing stopem ATR.

Poprzez dekorowanie (lub opakowywanie) naszej funkcji za pomocą `parameterized`, umożliwiamy `objective` akceptowanie listy parametrów i ich wykonanie we wszystkich kombinacjach.

Przeanalizujmy wyniki, segmentując szybkie i wolne okresy EMA. Podkreśla to minimalną zmianę w wskaźniku Sharpe'a od zestawu treningowego do zestawu testowego w co najmniej 50% podziałów, gdzie niebieski wskazuje na pozytywną zmianę.

Wynik to mapa cieplna pokazująca różne wskaźniki Sharpe'a w kombinacjach wolnych i szybkich okresów.

Chociaż mogłeś opracować obiecującą strategię na papierze, kluczowe jest jej krzyżowe walidowanie, aby potwierdzić jej spójną wydajność w czasie i upewnić się, że nie jest to jedynie wynik losowych wahań. Zastosuj techniki, które tutaj poznałeś, do swojej własnej strategii.