Ceci est mon chef-d'œuvre. Je crois qu'il y a de fortes chances que cette question n'ait jamais été abordée dans aucun manuel, article ou ressource en ligne : la manière dont les gains et pertes de Gamma, Volga et Vanna sont réalisés.

Après avoir réfléchi longtemps et consulté de nombreuses ressources, j'ai enfin résolu ma confusion de plusieurs années : la relation entre le Skew Delta et le risque Vanna.

Mdr

Faire du trading sur la volatilité est très facile à perdre le contrôle, car il y a toujours des angles à corriger. Même une idée brillante peut surgir et donner envie de réaliser un nouveau Saint Graal immédiatement. Résistez. Un trading fréquent entraînera certainement une baisse stable de la valeur nette. Ma méthode actuelle consiste à analyser les frais de transaction sur 7 jours avec une analyse de profit et de perte, et si cela dépasse un certain montant, je m'arrête d'abord et j'attends.

Bonne chance toujours.

J'ai vu un article avec des conclusions très utiles, mais le raisonnement est décousu et il y a même quelques fautes de frappe. C'est un peu comme sortir avec une belle femme qui a une odeur corporelle désagréable et qui ne se maquille pas. Est-ce que ça vaut le coup ?

En y réfléchissant bien, un changement aussi rapide et important du sentiment du marché (skew) n'est causé que par une variation de 1 % à la baisse ou à la hausse. Soit le Bitcoin devient une valeur refuge, soit le gros de la tempête n'est pas encore arrivé.

L'humeur du marché change rapidement, la skew sur un mois est déjà négative. Une skew négative de 2 points de volatilité sur une semaine, ce n'est pas négligeable.

Il semble qu'apprendre un peu de mathématiques puisse aussi apporter de la chance.

Call Skew est en train de planter.