Jika dipikir-pikir dengan cermat, perubahan sentimen pasar (kemiringan) yang begitu cepat dan besar hanya disebabkan oleh penurunan atau kenaikan 1%. Entah Bitcoin adalah blue-chip, atau yang besar belum datang.

Sentimen pasar berubah dengan cepat, dan kemiringan 1 bulan negatif. Penyimpangan negatif 1 minggu dari 2 poin volatilitas, tidak sedikit.

Tampaknya belajar sedikit matematika juga bisa membawa keberuntungan.

Call Skew mogok.

AI telah digiling oleh saya selama beberapa hari, dan menjadi lebih pintar dan lebih pintar, yang masuk akal.

Sebuah draf makalah yang meneliti gandeng Vanna dan Volga dengan Delta dan jalur Vanna dan Volga untuk mewujudkan manfaat. Saya terkejut bahwa baik buku teks maupun perpustakaan kertas tidak membicarakan hal-hal ini, dan untung dan rugi orde kedua default diuangkan dengan kombinasi tersebut.

IV dari 7/25 sangat menonjol, dan insiden itu sedang terjadi. Postingan terakhir memiliki peristiwa potensial yang disebutkan oleh seorang teman: pengunduran diri Powell.

Menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menjalankan pengembalian yang diharapkan dari perdagangan miring (misalnya menjual RR) tidak akan mengherankan sepenuhnya mengantongi spread Skew dalam arti rata-rata. Dalam simulasi Monte Carlo, volatilitas tersirat dari aset dasar tidak berubah, sehingga koefisien korelasi antara tren harga aset dasar dan gelombang tersembunyi adalah 0, volatilitas volatilitas juga 0, dan nilai realisasi dari risiko Vanna adalah 0. Menjual Skew dan menerima nilai tersirat Vanna, dan nilai realisasi Monte Carlo yang habis adalah 0, yang memang merupakan kemenangan besar. Ini tidak terjadi sama sekali.

Baru-baru ini, saya melihat model Heston, dan fungsi variabel kompleks apa, transformasi Fourier, fungsi eigen, dan integral Fourier terbalik yang membakar otak saya. bilangan imajiner, bidang kompleks, gelombang sinus, gelombang kosinus, frekuensi, konvolusi, koma. Baru-baru ini, pengetahuan saya tentang teori probabilitas telah meningkat pesat. Saya juga membeli buku teks ini untuk mempersiapkan sistem. Kemudian sesekali membolak-balik diskusi Derman tentang model volatilitas stokastik, yang menurut saya adalah rumus yang rumit pada saat itu, tetapi sekarang saya pikir itu segar dan lucu.

Sekilas draf esai singkat tentang pemahaman dan penerapan Vanna. Juga dalam revisi, versi lengkap dengan render formula diharapkan siap dalam 2 minggu.