Dette er mitt stolte arbeid. Jeg tror at det er stor sannsynlighet for at dette ikke er nevnt i noen lærebok, artikkel eller nettressurs: implementeringen av Gamma, Volga og Vanna.

Etter å ha tenkt på det lenge og undersøkt mye informasjon, svarte jeg endelig på mine år med forvirring: forholdet mellom Skew Delta og Vanna Risk.

Lmao

Det er lett å komme ut av kontroll når du handler volatilitet, fordi triksevinkelen alltid er der. Til og med et glimt av inspirasjon kom til tankene, og han tenkte på en ny hellig gral som han ønsket å realisere umiddelbart. Tåle. Hyppig handel vil definitivt bli byttet mot en stadig synkende nettoformue. Min nåværende tilnærming er å bruke Gezhi fortjeneste- og tapsanalyse for å beregne 7-dagers ekspedisjonsgebyr, og jeg vil stoppe hvis det overstiger et visst beløp osv.

Lykke til alltid.

Det er nyttig å se en konklusjon, men resonnementhoppene er ispedd, og det er til og med noen skrivefeil. Denne følelsen er som å være i en vakker kvinne som har kroppslukt og ikke liker sminke. Er du der fortsatt?

Hvis du tenker nøye over det, er en så rask og stor endring i markedssentimentet (skjevhet) bare forårsaket av en nedgang eller økning på 1 %. Enten er Bitcoin blue-chip, eller så har de store ikke kommet ennå.

Stemningen i markedet endrer seg raskt, og 1-måneders skjevheten har vært negativ. 1 ukes negativt avvik på 2 volatilitetspoeng, ikke lite.

Det ser ut til at det å lære litt matematikk også kan bringe lykke til.

Call Skew krasjer.