Якщо добре подумати, то така швидка і велика зміна настроїв ринку (перекіс) викликана лише падінням або підйомом на 1%. Або біткоїн – це блакитна фішка, або великі ще не прийшли.

Настрої на ринку швидко змінюються, і перекіс за 1 місяць був негативним. 1 тиждень негативне відхилення в 2 пункти волатильності, не трохи.

Здається, що вивчення трохи математики також може принести удачу.

Перекіс виклику аварійно завершує роботу.

Штучний інтелект шліфується мною вже кілька днів, і він ставав все розумнішим і розумнішим, що логічно.

Проект документа, в якому розглядається зчеплення Ванни і Волги з Дельтою і шлях Ванни і Волги для реалізації вигод. Мене дивує, що ні підручники, ні паперові бібліотеки не говорять про ці речі, а прибутки і збитки другого порядку за замовчуванням переводяться в готівку разом з цією комбінацією.

IV 7/25 дуже помітний, і інцидент назріває. В останньому дописі була потенційна подія, про яку згадував друг: відставка Пауелла.

Використання симуляції Монте-Карло для запуску очікуваного прибутку від кош-торгівлі (наприклад, продаж RR) не дивно повністю покладе в кишеню спред Skew в середньому сенсі. У моделюванні Монте-Карло передбачувана волатильність базового активу не змінюється, тому коефіцієнт кореляції між ціновим трендом базового активу і прихованою хвилею дорівнює 0, волатильність волатильності також дорівнює 0, а реалізоване значення ризику Ванна дорівнює 0. Продаючи Skew і отримуючи неявне значення Vanna, а реалізована вартість Монте-Карло закінчується дорівнює 0, що дійсно є великим виграшем. Це зовсім не так.

Нещодавно я дивився на модель Гестона, і які комплексні змінні функції, перетворення Фур'є, власні функції та обернені інтеграли Фур'є спалили мій мозок. уявні числа, складні площини, синусоїди, косинусні хвилі, частоти, звивини, коми. Останнім часом мої знання з теорії ймовірностей значно покращилися. Я також купив цей підручник, щоб підготуватися до системи. Потім час від часу гортаю обговорення Дерманом моделі стохастичної волатильності, яка на той час вважалася складною формулою, але тепер я думаю, що вона свіжа і мила.

Короткий огляд чернетки короткого есе про розуміння та застосування Ванни. Також у доробці, очікується, що повна версія з рендерами формул буде готова через 2 тижні.