До речі, у вас є кілька способів отримати перевагу як маркет-мейкер. Деякі люди просто торгують стратегіями MFT з реалізацією маркет-мейкінгу, і якщо прибрати їхні прогнози на 1 хвилину і більше, вони не зароблять, але у них чудові прогнози на 1 хвилину, 5 хвилин, 15 хвилин, 1 годину тощо, і якщо отримати дуже хороші прогнози на 1 хвилину, 5 хвилину і 15 хвилин, можна отримати надзвичайно дешеву торгівлю на 1 годині і особливо вгору в таймфреймах. Jump відомий цим: вони схиляють багатьох альф і дають дуже хороший фінальний результат. Вони також мають чудове цитування, але найбільше відомі своїми альфами. На відміну від цього, у нас є логіка цитування, яка часто є надзвичайно складною логікою щодо розміщення котирувань, визначення поінформованого та неінформованого потоку тощо. Базовий приклад — це логіка занурення (я розповідаю про це в одній зі своїх статей про маркет-мейкінг у блозі). JS добре відомий цим. У них, ймовірно, також чудові альфи, як і Jump досі мають чудові цитати, але вони особливо відомі своєю логікою цитування. Інша перевага — це, звичайно, затримка, яка часто означає, що дослідницькі питання зосереджені на тому, як найкраще її використати. Тобто враховувати крайні випадки має сенс, тоді як для тих, хто грає на 1 хвилині альфа, це, ймовірно, майже ніколи не має сенсу.

Альфи — це те, навколо чого ви цитуєте, затримка — це швидкість оновлення, а логіка цитування — це те, як ви використовуєте свої котирування, щоб вмикати/виводити позиції.