Jag skrev ett inlägg om stacken om den optimala åtgärden och det potentiella värdet av att tajma en befintlig investeringsstrategi. 1/

Det är ett problem som uppstår hela tiden när en säljsidesrapport varnar för en faktorrotation, eller när vi tror att det finns kalendereffekter i vår strategi, och många andra semi-astrologiska händelser. 2/

Det är en väldigt enkel modell, men vad är fel med det? Sammanfattningen; DR-versionen är alltid densamma: om du inte har stora utdelningar, hög säkerhet eller frekventa förekomster av sådana händelser (allt kvantifierat), tajma inte saker. 3/