Я написал пост на стеке о оптимальном действии и потенциальной ценности таймирования существующей инвестиционной стратегии. 1/

Это проблема, которая возникает постоянно, когда отчет со стороны продаж предупреждает о ротации факторов, или когда мы считаем, что в нашей стратегии есть календарные эффекты, и многие другие полуастрологические события. 2/

Это очень простая модель, но что в этом плохого. Версия tl;dr всегда одна и та же: если у вас нет больших выплат, высокой уверенности или частого появления таких событий (все количественно измерено), не пытайтесь угадать время. 3/