Napsal jsem příspěvek na stack o optimálním kroku a potenciální hodnotě načasování stávající investiční strategie. 1/

Je to problém, který se objevuje neustále, když zpráva na straně prodejce varuje před rotací faktorů, nebo když věříme, že v naší strategii jsou kalendářní efekty, a při mnoha dalších polo-astrologických událostech. 2/

Je to velmi jednoduchý model, ale co je na tom špatného. Stručně řečeno; Verze DR je vždy stejná: pokud nemáte velké výnosy, vysokou jistotu nebo časté výskyty takových událostí (vše kvantifikované), neměřte věci na časování. 3/