🎯 Дневная торговля: стратегия акций в игре Подробное исследование стратегии прорыва начального диапазона (ORB), часто приписываемой Тоби Крабелю, доказывает, что дневная торговля может быть высокоприбыльным и устойчивым источником дохода, если применять ее разумно. Ниже представлена стратегия дневной торговли, использующая ORB для "акций в игре": Правила торговли* Правила торговли для входа в сделку являются направленными: - Если первая 5-минутная свеча бычья (закрытие выше цены открытия), система будет занимать длинную позицию только при пробое максимума диапазона. - Если первая 5-минутная свеча медвежья (закрытие ниже цены открытия), система будет занимать короткую позицию только при пробое минимума диапазона. - Фильтры приемлемости (цена >$5, 14-дневный средний объем $>1,000,000$, 14-дневный ATR >$0.50). - Стратегия будет торговать только 20 акциями с наибольшим относительным объемом в тот день. Результаты стратегии и производительность Преимущество ограничения дневной торговли исключительно акциями в игре (SIP) значительное. Акция считается "в игре", если она демонстрирует необычно высокую торговую активность (относительный объем в первые 5 минут должен составлять не менее 100%). Годовая доходность стратегии (2016–2023) составила 41.6% с коэффициентом Шарпа 2.8. Доходность стратегии также примечательна, поскольку она показала минимальную зависимость от общих рыночных движений, о чем свидетельствует коэффициент бета, близкий к нулю. Анализ был расширен для сравнения различных временных рамок для стратегии, но 5-минутная система ORB значительно превосходит (по сравнению с 10, 15, 30 и 60 минутами). 5-минутный ORB сгенерировал общую доходность 1,637%, по сравнению с следующим лучшим, 15-минутным ORB, который принес 272%. Вероятное объяснение заключается в том, что использование более короткого временного интервала для определения начального диапазона позволяет системе захватывать большую часть движения в дни, когда возникают сильные тренды. *Очень хорошая и подробная исследовательская работа Карло Зараттини, Андреа Барбона и Эндрю Азиза под названием "Прибыльная стратегия дневной торговли для рынка акций США." -