🎯 Day Trading: estrategia de acciones en juego La investigación detallada sobre la estrategia de ruptura de rango de apertura (ORB), a menudo atribuida a Toby Crabel, demuestra que el day trading puede ser una fuente de ingresos altamente rentable y sostenible si se aplica de manera inteligente. A continuación se muestra una estrategia de day trading que utiliza ORB para "acciones en juego": Reglas de trading* Las reglas comerciales para la entrada de operaciones son direccionales: - Si la primera vela de 5 minutos es alcista (cierra por encima de su precio de apertura), el sistema solo tomará una posición larga al romper el máximo del rango. - Si la primera vela de 5 minutos es bajista (cierra por debajo de su precio de apertura), el sistema solo tomará una posición corta al romper el mínimo del rango. - Filtros de elegibilidad (precio > $ 5, volumen promedio de 14 días $ > $ 1,000,000 $, ATR de 14 días > $ 0.50). - La estrategia solo negociaría las 20 acciones principales que experimentaran el mayor volumen relativo ese día. Resultados y rendimiento de la estrategia El beneficio de limitar el day trading exclusivamente a las acciones en juego (SIP) es significativo. Una acción se considera "en juego" si muestra una actividad comercial inusualmente alta (el volumen relativo en los primeros 5 minutos debe ser de al menos el 100%). El rendimiento anual de la estrategia (2016-2023) fue del 41,6% con un índice de Sharpe de 2,8. Los rendimientos de la estrategia también son notables porque mostraron una dependencia mínima de los movimientos generales del mercado, evidenciados por un coeficiente beta cercano a cero. El análisis se amplió para comparar diferentes marcos de tiempo para la estrategia, pero el sistema ORB de 5 minutos es abrumadoramente superior (comparado con 10, 15, 30 y 60 minutos). El ORB de 5 minutos generó un rendimiento total del 1,637%, en comparación con el siguiente mejor, el ORB de 15 minutos, que rindió un 272%. Una explicación plausible es que el uso de un marco de tiempo más corto para definir el rango de apertura permite que el sistema capture una mayor parte del movimiento en los días en que surgen tendencias fuertes. * Un artículo de investigación muy bueno y detallado de Carlo Zarattini, Andrea Barbon y Andrew Aziz llamado Una estrategia rentable de negociación diaria para el mercado de valores de EE. UU. -