🎯 Day Trading: Strategia per Azioni in Gioco Una ricerca dettagliata sulla strategia dell'Opening Range Breakout (ORB), spesso accreditata a Toby Crabel, dimostra che il day trading può essere una fonte di reddito altamente redditizia e sostenibile se applicata in modo intelligente. Di seguito è riportata una strategia di day trading che utilizza l'ORB per "azioni in gioco": Regole di trading* Le regole di trading per l'ingresso nel trade sono direzionali: - Se il primo candlestick di 5 minuti è rialzista (chiusura sopra il prezzo di apertura), il sistema prenderà solo una posizione long al superamento del massimo dell'intervallo. - Se il primo candlestick di 5 minuti è ribassista (chiusura sotto il prezzo di apertura), il sistema prenderà solo una posizione short al superamento del minimo dell'intervallo. - Filtri di idoneità (prezzo >$5, volume medio di 14 giorni $>1.000.000$, ATR di 14 giorni >$0.50). - La strategia opererebbe solo sulle prime 20 azioni che mostrano il volume relativo più alto in quel giorno. Risultati e performance della strategia Il vantaggio di limitare il day trading esclusivamente alle Azioni in Gioco (SIP) è significativo. Un'azione è considerata "in gioco" se mostra un'attività di trading insolitamente alta (Il volume relativo nei primi 5 minuti deve essere almeno del 100%). Il rendimento annuale della strategia (2016–2023) è stato del 41,6% con un rapporto di Sharpe di 2,8. I rendimenti della strategia sono anche notevoli perché hanno mostrato una dipendenza minima dai movimenti complessivi del mercato, come evidenziato da un coefficiente beta vicino a zero. L'analisi è stata ampliata per confrontare diversi intervalli di tempo per la strategia, ma il sistema ORB di 5 minuti è nettamente superiore (rispetto a 10, 15, 30 e 60 minuti). L'ORB di 5 minuti ha generato un rendimento totale del 1.637%, rispetto al successivo migliore, l'ORB di 15 minuti, che ha prodotto il 272%. Una spiegazione plausibile è che utilizzare un intervallo di tempo più breve per definire l'intervallo di apertura consente al sistema di catturare una maggiore parte del movimento nei giorni in cui emergono forti tendenze. *Un ottimo e dettagliato articolo di ricerca di Carlo Zarattini, Andrea Barbon e Andrew Aziz intitolato A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market. -