Replicați Nasdaq folosind câteva acțiuni (și învingeți-l). Iată codul Python:

Investitorii pot copia performanța unui indice pentru expunerea la titluri fără a fi nevoie să cumpere fiecare. Acest proces se numește replicare a indexului. Să vedem cum funcționează:

Vom prelua datele istorice ale prețului acțiunilor pentru o listă de active de la Yahoo Finance. Aceste date vor fi utilizate pentru a calcula randamentele zilnice.

În continuare, vom configura un obiect de portofoliu pentru a stoca randamentele activelor și pentru a-l configura cu metodele statistice dorite. De asemenea, definim câteva constrângeri pentru procesul de optimizare.

Vom efectua optimizarea portofoliului folosind modelul de risc specificat și funcția obiectivă. După obținerea ponderilor optime, vom vizualiza compoziția portofoliului cu o diagramă circulară.

Prin minimizarea erorilor de urmărire, avem nevoie doar de expunere la trei acțiuni pentru a depăși Nasdaq.