Replikasi Nasdaq menggunakan beberapa saham (dan kalahkan). Berikut kode Python:

Investor dapat menyalin kinerja indeks untuk eksposur sekuritas tanpa perlu membeli masing-masing. Proses ini disebut replikasi indeks. Mari kita lihat cara kerjanya:

Kami akan mengambil data harga saham historis untuk daftar aset dari Yahoo Finance. Data ini akan digunakan untuk menghitung pengembalian harian.

Selanjutnya, kita akan menyiapkan objek portofolio untuk menyimpan pengembalian aset dan mengonfigurasinya dengan metode statistik yang diinginkan. Kami juga mendefinisikan beberapa kendala untuk proses pengoptimalan.

Kami akan melakukan pengoptimalan portofolio menggunakan model risiko dan fungsi objektif yang ditentukan. Setelah mendapatkan bobot optimal, kami akan memvisualisasikan komposisi portofolio dengan diagram lingkaran.

Dengan meminimalkan kesalahan pelacakan, kami hanya membutuhkan eksposur ke tiga saham untuk mengungguli Nasdaq.