Replikujte Nasdaq pomocí několika akcií (a porazte ho). Zde je kód Pythonu:

Investoři mohou kopírovat výkonnost indexu pro expozici vůči cenným papírům, aniž by museli každý z nich kupovat. Tento proces se nazývá replikace indexu. Podívejme se, jak to funguje:

Načteme historická data o cenách akcií pro seznam aktiv ze služby Yahoo Finance. Tato data budou použita k výpočtu denních výnosů.

Dále nastavíme objekt portfolia pro ukládání výnosů aktiv a nakonfigurujeme jej pomocí požadovaných statistických metod. Definujeme také některá omezení pro proces optimalizace.

Provedeme optimalizaci portfolia pomocí zadaného rizikového modelu a objektivní funkce. Po získání optimálních vah si složení portfolia vizualizujeme pomocí koláčového grafu.

Minimalizací chyby sledování potřebujeme k překonání Nasdaqu pouze expozici vůči třem akciím.