Zreplikuj Nasdaq, używając kilku akcji (i pokonaj go). Oto kod w Pythonie:

Inwestorzy mogą kopiować wyniki indeksu, aby uzyskać ekspozycję na papiery wartościowe bez konieczności kupowania każdego z nich. Proces ten nazywa się replikacją indeksu. Zobaczmy, jak to działa:

Pobierzemy historyczne dane o cenach akcji dla listy aktywów z Yahoo Finance. Dane te będą użyte do obliczenia dziennych zwrotów.

Następnie utworzymy obiekt portfela, aby przechowywać zwroty z aktywów i skonfigurujemy go z pożądanymi metodami statystycznymi. Definiujemy również pewne ograniczenia dla procesu optymalizacji.

Przeprowadzimy optymalizację portfela, korzystając z określonego modelu ryzyka i funkcji celu. Po uzyskaniu optymalnych wag, zwizualizujemy skład portfela za pomocą wykresu kołowego.

Minimalizując błąd śledzenia, potrzebujemy tylko ekspozycji na trzy akcje, aby osiągnąć lepsze wyniki niż Nasdaq.