1) As Puts de BTC compradas na semana passada contribuíram para a queda no Spot para 112k no sábado. Não houve negociações excessivas continuadas, mas o dinheiro rápido continuou a comprar Puts de momentum, alguns foram TPd, e Instos/miners a vender OTM Calls de 125k+ para Agosto e Setembro. O Put Skew firmou um pouco mais, mas contido.

"Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião." ~W. Edwards Deming Muito obrigado, @BlockScholes.

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1) Conto de dois fluxos. BTC OG 80k como um catalisador para ~110k Put hedging. Na execução da Glxy, alguma febre quando 115k foi ultrapassado. Mas outra entidade duplicou com um extra de $25m em Call spread de Dez 140-200k. No ETH, o grande Call fly de Set foi TPd com 50% de lucro. Spreads de Call de Ago+Set adicionados.

Os mercados estão calmos... mas estarão demasiado calmos? A volatilidade continua baixa, mas as posições falam por si. Relatório Semanal de Análise de Derivados Cripto da @BlockScholes agora disponível. ⤵️

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1) A redução de risco no último relatório não foi negativa, mas uma mitigação de risco contra a escalada do ME. Mas, após a pacificação vinculada, os fundos ficaram curtos em Calls de 108-115k para Jun+Jul. À medida que o Spot subiu, 100k Puts foram despejados e as Calls foram cobertas. Os shorts de Junho expiraram sem alarde. MM agora com +inventário.

O BTC caiu brevemente abaixo de $100K antes de se recuperar para $105K em meio a um aumento do risco geopolítico. Confira o Relatório de Derivativos da Semana 26 por @BlockScholes 👇

1) Uma continuação da desvalorização/estratégia de proteção de compra de opções de venda de curto prazo e venda de opções de compra antes do fim de semana e do bombardeio dos EUA a instalações nucleares no Irão. A inclinação das opções de venda, como consequência, permaneceu firme devido aos fluxos, elevada na parte inicial. A volatilidade implícita inalterada desconsiderando os eventos.

Curioso sobre como as manchetes macroeconómicas estão a afetar o mercado? @BlockScholes explica tudo no seu relatório da Semana 25 ⤵️