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Federico Tenga
R&D chez Bitfinex, Conseiller chez Thalex | Le bitcoin | RVB | Les options | Contrats à terme
Federico Tenga a reposté
Le gamma des dealers est souvent présenté comme un prédicteur de volatilité.
Si les dealers sont longs en gamma
→ la couverture δ ajoute de la liquidité
→ atténue la volatilité réalisée
Si les dealers sont courts en gamma
→ la couverture δ retire de la liquidité
→ amplifie la volatilité réalisée
Mais cela repose sur un certain nombre d'hypothèses.
Je vais remettre en question quelques-unes d'entre elles dans ce fil.
Merci à @Gravity5ucks d'avoir gentiment vérifié mes notes.
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