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Federico Tenga
R&D at Bitfinex, Advisor at Thalex | Bitcoin | RGB | Options | Futures
Federico Tenga republicou
O gamma do dealer é frequentemente enquadrado como um preditor de volatilidade.
Se os dealers estão long gamma
→ a cobertura δ adiciona liquidez
→ diminui a volatilidade realizada
Se os dealers estão short gamma
→ a cobertura δ retira liquidez
→ amplifica a volatilidade realizada
Mas isso depende de uma série de suposições.
Vou questionar algumas delas neste tópico.
Agradecimentos a @Gravity5ucks por verificar gentilmente minhas anotações.
(1/n)
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