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Federico Tenga
R&D presso Bitfinex, Advisor presso Thalex | Bitcoin | RGB | Opzioni | Futures
Federico Tenga ha ripubblicato
Il gamma dei dealer è spesso considerato un predittore della volatilità.
Se i dealer sono long gamma
→ la copertura δ aggiunge liquidità
→ attenua la volatilità realizzata
Se i dealer sono short gamma
→ la copertura δ toglie liquidità
→ amplifica la volatilità realizzata
Ma questo si basa su una serie di assunzioni.
Metterò in discussione alcune di esse in questo thread.
Grazie a @Gravity5ucks per aver gentilmente controllato le mie note.
(1/n)
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