Volland SPX Griechische Absicherung Die griechische Absicherung (SPX) schätzt den täglichen Betrag, den Händler möglicherweise benötigen, um sich gegen Änderungen in SPX und der Optionspreisgestaltung abzusichern. Delta-Hedging (~41,65 Mrd. $): Absicherung gegen SPX-Preisschwankungen; eine sehr große Zahl deutet darauf hin, dass erhebliche zugrunde liegende Handelsströme erforderlich sein könnten. Vega-Hedging (~6,44 Mrd. $): Absicherung gegen Änderungen der impliziten Volatilität; eine große positive Zahl zeigt eine starke Sensitivität gegenüber Volatilitätsverschiebungen an. Theta-Hedging (~-$84,05 Mio.): Einfluss der Zeitverfall; die negative Zahl deutet darauf hin, dass der Zeitverfall die gesamten Absicherungsbedürfnisse leicht reduziert. Griechische Absicherung: Nettosumme der Absicherung durch Händler, die bis zum Ende des Tages angewendet werden muss @wizofops Quelle: