Volland SPX Hedging Grecki Hedging Grecki (SPX) szacuje dzienną ilość transakcji, które dealerzy mogą potrzebować, aby pozostać zabezpieczonymi przed zmianami w SPX i wycenie opcji. Hedging Delta (~41,65 miliardów USD): zabezpieczenie przed ruchami cen SPX; bardzo duża kwota sugeruje, że mogą być potrzebne znaczne przepływy handlowe w tle. Hedging Vega (~6,44 miliarda USD): zabezpieczenie przed zmianami w implikowanej zmienności; duża dodatnia liczba wskazuje na silną wrażliwość na zmiany zmienności. Hedging Theta (~-84,05 miliona USD): wpływ z upływu czasu; ujemna liczba sugeruje, że upływ czasu nieznacznie zmniejsza ogólne potrzeby zabezpieczenia. Hedging grecki: netto nominalne zabezpieczenie dealerów, które musi być zastosowane do końca dnia @wizofops Źródło: