Acoperirea greacă Volland SPX Hedging-ul grec (SPX) estimează suma zilnică a dealerilor de tranzacționare care ar putea trebui să facă pentru a rămâne protejați împotriva modificărilor SPX și prețurilor opțiunilor. Acoperirea Delta (~41,65 miliarde de dolari): acoperire împotriva mișcărilor de preț SPX; O cifră foarte mare sugerează că ar putea fi necesare fluxuri substanțiale de tranzacționare subiacente. Vega hedging (~6,44 miliarde $): protecție împotriva modificărilor volatilității implicite; Un număr pozitiv mare indică o sensibilitate puternică la schimbările de volatilitate. Theta hedging (~-84,05 milioane de dolari): impactul cauzat de decăderea timpului; Cifra negativă sugerează că degradarea timpului reduce ușor nevoile generale de acoperire. Acoperirea greacă: acoperirea netă a dealerilor notional care trebuie aplicată până la sfârșitul zilei @wizofops Sursa: