Я вижу много сильных реакций, и очевидно, что многие люди в Twitter понимают, почему такая динамика может возникать. На коротких временных горизонтах движения цен определяются не чувствительными к цене конечными пользователями, которые выступают в роли агрессоров на рынке. У вас может быть один участник, который хочет продать акции на сумму $1,000,000, и другой, который хочет купить только на $250,000. Однако в этот момент меньший участник может оказаться тем, кто оказывает давление, срочно пересекающий спред в качестве покупателя, в то время как более крупный продавец удовлетворен тем, что работает с заказом пассивно в рамках другого временного горизонта. На мой взгляд, реальное преимущество заключается в том, чтобы идентифицировать этих агентов, понимать их стимулы и ограничения, а также осознавать, как и когда они вынуждены взаимодействовать с рынком и создавать ценовое открытие/изменение.