La différence d'implied volatility entre les courtes et longues échéances, c'est-à-dire la structure des termes (Term Structure, TS), a atteint son plus bas quantile en trois mois. Cela signifie que la prime de risque de volatilité a atteint un niveau extrêmement élevé. Que signifie cela ? Comment en tirer parti ? Cela indique que vous devez apprendre à trader la volatilité.

@Maxandzero