Дал своему соседу по комнате ключ API Polymarket. Сказал ему: этот парень массово печатает на политических рынках. Он заработал 247 000 долларов за 5 месяцев. Сосед по комнате ответил: 'чувак, это буквально теорема Байеса из Статистики 101. Закодируй это в бота, и он сделает то же самое.' 2 минуты на развертывание. Я проверил. Начал анализировать. Те же рынки, что и у всех остальных. Те же цены входа. Но одно было другим. Он определял размер своих позиций, используя одну формулу. Большинство трейдеров ставят одинаковую сумму на каждую ставку. Он ставил 40x на некоторые, 0.5x на другие. Формула из Статистики 101. f* = (bp − q) / b. Звучит как бред. На самом деле — одно предложение. И оно объясняет, почему 91% трейдеров Polymarket имеют отрицательную доходность даже при выигрыше выше 50%. Ваш мозг воспринимает каждую ставку одинаково. Скажем, вы находите два рынка. Оба по 50 центов. На рынке A вы на 80% уверены, что он разрешится ДА. На рынке B вы на 55% уверены. Обычный человек: 500 долларов на каждый. Келли говорит: 1200 долларов на A. 45 долларов на B. Один и тот же банкролл, совершенно разное распределение. Рынок Верховного лидера Ирана. 6 кандидатов. Большинство трейдеров распределяют 1000 долларов равномерно. По 166 долларов на каждого. Расчет Келли на Мохсени-Эджеи при 14 центрах с 45% подразумеваемой вероятностью: f* = 0.36. Положите 36% банкролла на одно имя. Разрешено. +89 000 долларов. Трейдеры с равным весом заработали 4200 долларов на том же исходе. Разница в 21 раз от одной формулы. ...