😘我放棄了一門關於均值回歸交易的課程。這是一個為實務者設計的緊湊交易課程模組。 我從基本原則和穩定性的數學開始。你將學到 ▫️為什麼經典的均值回歸實際上是一種市場做市策略，具有短期實現的 #volatility 曝露——以及如何管理那種凸性風險， ▫️如何使用 CADF 測試（基於殘差的 ADF）和 Johansen 測試（VECM，秩選擇）來驗證穩定的利差； ▫️這些工具如何融入穩健的信號設計和風險控制， ▫️如何調整以應對非高斯現實， ▫️以及如何使用半衰期進行時機把握：將離散利差動態與 Ornstein–Uhlenbeck 模型連接，並將其實施到你的止損中， ▫️我還涵蓋了橫斷面逆向長/短策略， ▫️風險管理策略 ☝️接下來將仔細研究流動性採取（市場採取者）動量策略。然後我將繼續進行機器學習。 並深入探討希臘字母、隱含波動率、偏斜和分佈... （由於這些帖子實際上是課程級別的寫作，我將如承諾提高訂閱費，特別是因為我們的訂閱人數已超過 2.4k，將很快提高到 50EUR，且不再提高） #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD