😘我放弃了一门关于均值回归交易的课程。它像一个紧凑的交易课程模块，专为从业者设计。 我从基本原理和平稳性的数学开始。你将学习 ▫️为什么经典的均值回归实际上是一种市场做市策略，具有短期实现的#波动性暴露——以及如何管理这种凸性风险， ▫️如何使用CADF测试（基于残差的ADF）和Johansen测试（VECM，秩选择）验证平稳的价差； ▫️这些工具如何融入稳健的信号设计和风险控制， ▫️如何针对非高斯现实进行调整， ▫️以及如何使用半衰期进行时机把握：将离散价差动态与奥恩斯坦-乌伦贝克模型连接，并将其实施到你的止损中， ▫️我还涵盖了横截面逆向的多头/空头策略， ▫️风险管理策略 ☝️接下来将审查流动性获取（市场接受者）动量策略。然后我将继续进行机器学习。 并深入探讨希腊字母、隐含波动率、偏斜和分布…… （由于这些帖子实际上是课程级别的写作，我将如承诺的那样提高订阅费用，特别是因为我们超过了2400个订阅者，费用将很快提高到50欧元，不再提高） #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD