なぜ今日、これほど激しいボラティリティが解消されるのを目の当たりにしているのでしょうか... これらは、弱気になり、強気になる背後にある鍵です;) @WClementeIII 4つのチャートの物語: 1) 金曜日のVIX曲線はほぼ反転した。 これは、ヘッジファンドが3か月後のボラティリティよりも前払い月のボラティリティを入札した場合に発生します。

季節的には、11月は感謝祭の休日の取引と収益の不足により、ボラティリティが最も低い月の1つです。 取引日も少なくなります。 ボリュームブリードに注意してください。

モメンタムファクターは、通常5日間のローリングベースで-12%前後を底打ちする。

ゴールドマンは、前回の引き戻しでショートが構築されたと述べています。 「過去2週間で、2024年4月、22年第3四半期、21年第1四半期に匹敵する、近年最大のショートビルドアップの1つが見られました。 その結果、センチメント指標(米国株式のポジショニングのGS指標)は5カ月ぶりの安値に低下し、再び「軽い」領域に近づいた。