Proč jsme dnes svědky tak zlomyslné volatility... To jsou klíče k tomu, že jste tak medvědí, stanete se býčími ;) @WClementeIII Příběh ve 4 grafech: 1) Křivka VIX byla v pátek téměř inverzní. K tomu dochází, když hedgeové fondy nabízejí volatilitu před měsícem více než volatilitu po 3 měsících.

Sezónně je listopad jedním z měsíců s nejnižší volatilitou kvůli svátečnímu obchodování na Den díkůvzdání a nedostatku zisků. Je také méně obchodních dnů. Dejte si pozor na krvácení vol.

Došlo ke kapitulaci faktoru hybnosti, který se obvykle pohybuje kolem -12 % na 5denní klouzavé bázi.

Goldman říká, že viděli krátké pozice nahromaděné přes poslední pullback .... "V posledních dvou týdnech jsme zaznamenali jeden z největších nárůstů short pozic za poslední roky – srovnatelný s dubnem 2024, 3. čtvrtletím 22 a 1. čtvrtletím 21. V důsledku toho náš indikátor sentimentu (GS měřítko pozice amerických akcií) klesl na nejnižší úroveň za pět měsíců a opět se přiblížil "lehkému" teritoriu.